PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с HSBH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, KRE returned 29.42% vs 71.13% for HSBH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KRE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности KRE и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 14.14%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.

KRE

1 день
1.57%
1 месяц
6.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
10.96%
1 год
29.42%
3 года*
26.19%
5 лет*
4.63%
10 лет*
9.59%

HSBH

1 день
-0.47%
1 месяц
5.69%
С начала года
26.93%
6 месяцев
26.23%
1 год
71.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и HSBH

2026 (YTD)2025
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		14.14%26.16%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.93%39.95%

Correlation

The correlation between KRE and HSBH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов KRE и HSBH

Секторы
KRE
HSBH

Финансовые услуги

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
HSBH
97.4%

Сырьевые материалы

KRE

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

HSBH

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

HSBH

-

Энергетика

KRE

-

HSBH

-

Здравоохранение

KRE

-

HSBH

-

Промышленность

KRE

-

HSBH

-

Недвижимость

KRE

-

HSBH

-

Технологии

KRE

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

KRE

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с GSIBHSBH с STHHHSBH с GABFHSBH с PBEU

Доходность на риск

KRE vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.02

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.80

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

4.83

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

17.50

-12.37

KRE vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRE и HSBH

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-14.81%

-53.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.81%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-2.33%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.08%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и HSBH

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.34%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.22%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

19.28%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

23.64%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

22.88%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.85%

22.88%

+8.97%

Сравнение комиссий KRE и HSBH

KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и HSBH

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HSBH в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.19%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and HSBH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.22%) compared to KRE (6.34%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 71.13% vs 29.42% for KRE. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 71.13% return vs 29.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KRE.

HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.19% for KRE.

KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: State Street and ADRhedged. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор