Сравнение KRE с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
KRE и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KRE и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.49% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и FBDC
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
KRE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KRE
FBDC
Сравнение KRE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.99 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между KRE и FBDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и FBDC
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и FBDC
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -20.60% | -47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -18.72% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -9.16% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 17.38% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 17.38% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 17.38% | +14.58% |