PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с KVLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs 9.77%/yr for KVLE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 10.76%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

KVLE

1 день
0.49%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.74%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и KVLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%13.60%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.76%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%

Correlation

The correlation between KRBN and KVLE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.17

Сравнение распределения секторов KRBN и KVLE

Секторы
KRBN
KVLE

Финансовые услуги

59.7%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

12.0%

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
KVLE
12.2%

Сырьевые материалы

KRBN

-

KVLE
1.3%

Коммуникационные услуги

KRBN

-

KVLE
3.9%

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

KVLE
9.2%

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

KVLE
6.8%

Энергетика

KRBN

-

KVLE
4.6%

Здравоохранение

KRBN

-

KVLE
9.3%

Промышленность

KRBN

-

KVLE
12.6%

Недвижимость

KRBN

-

KVLE
12.0%

Технологии

KRBN

-

KVLE
27.0%

Коммунальные услуги

KRBN

-

KVLE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с VTVKVLE с SCHDKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA

Доходность на риск

KRBN vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.80

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.56

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.07

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

7.92

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа KVLE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNKVLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.80

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KRBN и KVLE

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-18.38%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-9.59%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-16.39%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-18.38%

-18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-0.42%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-3.21%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.50%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и KVLE

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.64%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

8.35%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

11.04%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

14.51%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

14.33%

+14.29%

Сравнение комиссий KRBN и KVLE

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и KVLE

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KVLE в 7.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.27%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and KVLE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.10%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs KVLE's -18.38%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.77% vs 7.33% for KRBN. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.77% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KVLE has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.04% for KRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while KVLE is Large Cap Value Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.56% for KVLE.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор