Сравнение KRBN с CCOM
KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. KRBN is passively managed, while CCOM is actively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KRBN charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $1.68M | $1.03M | $710.96K |
Сравнение доходности по годам KRBN и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -2.61% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between KRBN and CCOM is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. CCOM — Ранг доходности на риск
KRBN
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KRBN c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и CCOM
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -7.44% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -6.01% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -3.39% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 12.39% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 12.39% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 12.39% | +16.02% |
Сравнение комиссий KRBN и CCOM
KRBN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и CCOM
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CCOM в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and CCOM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRBN is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRBN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
KRBN has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.27% for CCOM.
They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for KRBN and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор