Сравнение KPTI с META
KPTI (Karyopharm Therapeutics Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. KPTI operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KPTI returned -23.93%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KPTI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPTI показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции KPTI уступали акциям META по среднегодовой доходности: -23.93% против 18.15% соответственно.
KPTI
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 64.84%
- 1 год
- 111.76%
- 3 года*
- -35.73%
- 5 лет*
- -41.77%
- 10 лет*
- -23.93%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам KPTI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 22.28% | -27.45% | -21.82% | -74.56% | -47.12% | -58.46% | -19.25% | 104.59% | -2.40% | 2.13% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between KPTI and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between KPTI and META shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KPTI:
$222.44M
META:
$1.60T
KPTI:
-$13.00
META:
$27.47
KPTI:
0.89
META:
7.45
KPTI:
$151.12M
META:
$214.96B
KPTI:
$145.13M
META:
$176.14B
KPTI:
-$93.05M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPTI vs. META — Ранг доходности на риск
KPTI
META
Сравнение KPTI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPTI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.19 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -0.41 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.18 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.47 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.56 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок KPTI и META
Максимальная просадка KPTI за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPTI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -76.74% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.36% | -33.30% | -15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.08% | -34.15% | -55.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.36% | -76.74% | -21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.15% | -76.74% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -20.96% | -77.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -15.25% | -60.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 15.47% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPTI и META
Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что KPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPTI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 8.84% | +15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.85% | 26.58% | +36.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.09% | 35.23% | +58.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.91% | 43.99% | +50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.48% | 38.64% | +47.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPTI и META
KPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KPTI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karyopharm Therapeutics Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KPTI и META
KPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.72M при выручке в 35.07M, что соответствует валовой рентабельности в 96.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.76M при выручке в 35.07M, что соответствует операционной рентабельности -76.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karyopharm Therapeutics Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.39M при выручке в 35.07M, что соответствует чистой рентабельности -63.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
KPTI and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPTI has higher volatility (24.41%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, KPTI dropped -99.50% vs META's -76.74%.
KPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPTI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор