PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и SAUG


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.


KPRO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-0.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Сравнение комиссий KPRO и SAUG

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SAUG в 0.90%.


Доходность на риск

KPRO vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.13

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.71

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.71

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

7.94

-8.03

KPRO vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SAUG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.13

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.85

+0.14

Корреляция

Корреляция между KPRO и SAUG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и SAUG

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SAUG не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KPRO и SAUG

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и SAUG.


Загрузка...

Показатели просадок


KPROSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-14.62%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.35%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-2.44%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.38%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.79%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и SAUG

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPROSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.60%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

6.53%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

12.71%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

12.11%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

12.11%

-4.27%