Сравнение KPRO с SAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).
KPRO и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и SAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и SAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.92% | 8.23% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAUG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и SAUG
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SAUG в 0.90%.
Доходность на риск
KPRO vs. SAUG — Ранг доходности на риск
KPRO
SAUG
Сравнение KPRO c SAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | SAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.13 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.71 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.71 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.94 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.13 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и SAUG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и SAUG
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и SAUG
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и SAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -14.62% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.35% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -2.44% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.38% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.79% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и SAUG
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.60% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.53% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.71% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 12.11% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 12.11% | -4.27% |