Сравнение KPRO с NVII
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 29.35% for NVII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 3.32% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between KPRO and NVII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. NVII — Ранг доходности на риск
KPRO
NVII
Сравнение KPRO c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.59 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.46 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и NVII
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -18.56% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -18.56% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -10.29% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.23% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 8.51% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и NVII
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 10.42% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 27.93% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 36.25% | -27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 35.52% | -27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 35.52% | -27.82% |
Сравнение комиссий KPRO и NVII
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и NVII
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and NVII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs -3.39% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 2.77% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор