PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и JULJ


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.


KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Сравнение комиссий KPRO и JULJ

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.


Доходность на риск

KPRO vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.27

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.11

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.55

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

15.70

-15.83

KPRO vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.27

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.91

-0.94

Корреляция

Корреляция между KPRO и JULJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и JULJ

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JULJ в 5.72%


Просадки

Сравнение просадок KPRO и JULJ

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и JULJ.


Загрузка...

Показатели просадок


KPROJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-3.62%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-3.62%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

0.00%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.11%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.36%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и JULJ

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPROJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.68%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

1.27%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

4.40%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

3.16%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

3.16%

+4.68%