Сравнение KPRO с JULJ
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 5.53% for JULJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 2.09%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 2.09% | 5.91% | 5.26% |
Correlation
The correlation between KPRO and JULJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. JULJ — Ранг доходности на риск
KPRO
JULJ
Сравнение KPRO c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.83 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 9.16 | -9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 46.20 | -46.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и JULJ
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -3.62% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -0.61% | -12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.09% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.10% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.12% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и JULJ
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.48% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 1.02% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 1.57% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 3.03% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 3.03% | +4.67% |
Сравнение комиссий KPRO и JULJ
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и JULJ
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности JULJ в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and JULJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.34%) compared to JULJ (0.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, JULJ leads with 5.53% vs -3.39% for KPRO. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.53% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.77% for KPRO.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.79% for JULJ.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор