Сравнение KPHO с RNEM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и RNEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у RNEM с доходностью 1.18%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и RNEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 1.18% | 0.53% |
Correlation
The correlation between KPHO and RNEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. RNEM — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RNEM
Сравнение KPHO c RNEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | RNEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и RNEM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и RNEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | RNEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -38.38% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -4.94% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.25% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и RNEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | RNEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 12.50% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 14.48% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 17.17% | +9.70% |
Сравнение комиссий KPHO и RNEM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RNEM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и RNEM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности RNEM в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 2.35% | 2.75% | 3.45% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and RNEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNEM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNEM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 2.35% for RNEM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.75% for RNEM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и RNEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор