PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с TSMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KPDD is passively managed, while TSMG is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 297.71% for TSMG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
-4.26%
1 месяц
15.77%
С начала года
86.06%
6 месяцев
95.35%
1 год
297.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и TSMG

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		86.06%146.42%

Correlation

The correlation between KPDD and TSMG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

KPDD vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
4.18

-4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.78

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

8.50

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

27.74

-28.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

4.18

-4.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.69

-2.43

Просадки

Сравнение просадок KPDD и TSMG

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-63.67%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-35.29%

-33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-4.26%

-64.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-16.98%

-20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

10.79%

+23.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и TSMG

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 23.14%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

23.14%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

55.07%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

71.74%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

81.06%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

81.06%

-6.34%

Сравнение комиссий KPDD и TSMG

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и TSMG

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности TSMG в 6.17%

ПозицияTTM2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.17%11.48%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and TSMG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to TSMG (23.14%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs -39.50% for KPDD. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 23.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 6.17% for TSMG.

They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор