Сравнение KPDD с IFED
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - KPDD tracks the PDD Holdings Inc. ADR (PDD) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs 2.52% for IFED. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -59.53% | -26.34% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.07% | 19.83% |
Correlation
The correlation between KPDD and IFED is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. IFED — Ранг доходности на риск
KPDD
IFED
Сравнение KPDD c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.17 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.43 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и IFED
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -22.36% | -53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -14.65% | -59.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -5.05% | -70.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -5.83% | -32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 5.88% | +32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и IFED
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 6.74% | +22.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 13.81% | +37.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 16.84% | +48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 19.92% | +53.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 19.92% | +53.86% |
Сравнение комиссий KPDD и IFED
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и IFED
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and IFED have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (29.22%) compared to IFED (6.74%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 2.52% vs -54.87% for KPDD. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 2.52% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 0.00% for IFED.
KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: KraneShares and UBS. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор