PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с XXXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с XXXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index while XXXX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, KORU returned 1709.41% vs 90.17% for XXXX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KORU charges 1.29%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.

Доходность

Сравнение доходности KORU и XXXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 478.17%, что значительно выше, чем у XXXX с доходностью 31.29%.

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и XXXX

2026 (YTD)202520242023
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.49%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%

Correlation

The correlation between KORU and XXXX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between KORU and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGU

Доходность на риск

KORU vs. XXXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c XXXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUXXXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.88
1.94

+11.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.37

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.31

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.19

2.43

+25.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.21

9.30

+79.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. XXXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 13.88, что выше коэффициента Шарпа XXXX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и XXXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUXXXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88

1.94

+11.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.88

-0.77

Просадки

Сравнение просадок KORU и XXXX

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и XXXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUXXXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-62.27%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-37.25%

-24.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-1.40%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-11.59%

-45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

9.73%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и XXXX

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.60% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUXXXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.60%

11.10%

+49.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.66%

35.43%

+76.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.91%

46.80%

+78.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.28%

60.71%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

60.71%

+19.28%

Сравнение комиссий KORU и XXXX

KORU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и XXXX

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and XXXX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs XXXX's -62.27%.

On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs 90.17% for XXXX. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs 90.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for XXXX.

KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while XXXX tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 2.95% for XXXX.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и XXXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор