Сравнение KORU с TMF
KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.90%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KORU charges 1.32%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности KORU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 4.90% против -17.81% соответственно.
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам KORU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between KORU and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.07 |
The correlation between KORU and TMF shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. TMF — Ранг доходности на риск
KORU
TMF
Сравнение KORU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.11 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | -0.22 | +14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и TMF
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -92.89% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | -26.51% | -44.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | -55.14% | -18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | -88.81% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -92.89% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -92.55% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -43.94% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 13.06% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и TMF
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 70.60% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.60% | 7.49% | +63.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.53% | 19.82% | +127.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.62% | 27.47% | +124.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.03% | 46.49% | +47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.35% | 43.70% | +40.65% |
Сравнение комиссий KORU и TMF
KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и TMF
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.42% for KORU.
KORU is categorized as South Korea Equities, while TMF is Leveraged Bonds. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.32% for KORU and 1.01% for TMF.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор