Сравнение KORU с TMF
KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 15.15%/yr vs -16.47%/yr for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KORU charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности KORU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 308.29%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 15.15% против -16.47% соответственно.
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам KORU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 308.29% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between KORU and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.07 |
The correlation between KORU and TMF shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. TMF — Ранг доходности на риск
KORU
TMF
Сравнение KORU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.99 | -0.00 | +12.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | -0.00 | +37.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и TMF
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -92.89% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -26.51% | -34.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | -56.09% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -88.81% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -92.89% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -91.71% | +50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -43.78% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 12.28% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и TMF
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 92.24% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.24% | 7.26% | +84.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.68% | 19.68% | +119.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.21% | 28.15% | +116.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.42% | 46.63% | +44.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.04% | 43.87% | +39.17% |
Сравнение комиссий KORU и TMF
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и TMF
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.24%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, KORU leads with 15.15% vs -16.47% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 15.15% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.21% for KORU.
KORU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.01% for TMF.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор