Сравнение KORU с TMF
KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.09%/yr vs -18.10%/yr for TMF. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KORU charges 1.32%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности KORU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 103.13%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 4.09% против -18.10% соответственно.
KORU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -40.96%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 103.13%
- 1 год
- 352.49%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 0.33%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $743.96M | $753.73M | $788.54M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам KORU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 103.13% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between KORU and TMF is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.07 |
The correlation between KORU and TMF shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. TMF — Ранг доходности на риск
KORU
TMF
Сравнение KORU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.58 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | -1.16 | +12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и TMF
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -93.10% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.90% | -28.69% | -52.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -50.64% | -30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.46% | -89.14% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -93.10% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -92.83% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -44.10% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.15% | 14.40% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и TMF
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 65.29% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.29% | 7.36% | +57.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.00% | 20.07% | +134.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.47% | 27.13% | +133.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.05% | 46.38% | +50.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.08% | 43.69% | +42.39% |
Сравнение комиссий KORU и TMF
KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и TMF
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and TMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (65.29%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs TMF's -93.10%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.09% vs -18.10% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.09% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.43% for KORU.
KORU is categorized as South Korea Equities, while TMF is Leveraged Bonds. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.32% for KORU and 1.01% for TMF.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор