PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KORU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.90%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KORU charges 1.32%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KORU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции KORU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.90% против 15.08% соответственно.

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KORU and SPY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.59

The correlation between KORU and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и SPY

Секторы
KORU
SPY

Технологии

63.4%
39.0%

Промышленность

15.2%
7.8%

Финансовые услуги

7.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.9%

Здравоохранение

2.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
10.6%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Энергетика

0.9%
3.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

KORU
63.4%
SPY
39.0%

Промышленность

KORU
15.2%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

KORU
7.4%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

KORU
5.5%
SPY
9.9%

Здравоохранение

KORU
2.5%
SPY
8.3%

Коммуникационные услуги

KORU
2.1%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

KORU
1.4%
SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

KORU
1.3%
SPY
4.5%

Энергетика

KORU
0.9%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

KORU
0.3%
SPY
2.1%

Недвижимость

KORU

-

SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KORU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.72

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.38

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

2.44

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

10.63

+3.39

KORU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и SPY

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-55.19%

-40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.51%

-8.88%

-61.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.34%

-18.76%

-54.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.74%

-24.50%

-68.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-33.72%

-62.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-0.91%

-69.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.39%

-9.02%

-48.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

2.04%

+22.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и SPY

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 70.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

70.60%

3.58%

+67.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

147.53%

10.02%

+137.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.62%

12.58%

+139.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.03%

17.17%

+76.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.35%

17.93%

+66.42%

Сравнение комиссий KORU и SPY

KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и SPY

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KORU and SPY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs 4.90% for KORU. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.42% for KORU.

KORU is categorized as South Korea Equities, while SPY is S&P 500. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 0.09% for SPY.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор