PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 17.48%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. KORU charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности KORU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 478.17%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 17.48% против -78.82% соответственно.

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between KORU and SOXS is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.55

The correlation between KORU and SOXS shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

KORU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.88
-0.96

+14.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
-3.83

+8.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.59

+1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.19

-1.00

+29.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.21

-1.43

+90.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 13.88, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88

-0.96

+14.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.79

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.79

+0.90

Просадки

Сравнение просадок KORU и SOXS

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-100.00%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-97.68%

+36.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

-99.80%

+26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

-99.97%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-100.00%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-100.00%

+82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-92.61%

+35.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

68.11%

-48.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и SOXS

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.60% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 44.24%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.60%

44.24%

+16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.66%

84.19%

+27.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.91%

102.19%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.28%

108.21%

-22.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

100.48%

-20.49%

Сравнение комиссий KORU и SOXS

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и SOXS

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and SOXS have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SOXS (44.24%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.16% for KORU.

KORU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.08% for SOXS.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор