PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

KORU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KORU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 3.68% против -74.65% соответственно.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий KORU и SOXS

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

KORU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

-0.78

+7.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

-2.06

+5.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

0.74

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

-0.97

+12.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

-1.09

+42.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

-0.78

+7.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.66

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.76

+0.74

Корреляция

Корреляция между KORU и SOXS составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и SOXS

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORU и SOXS

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-100.00%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-96.52%

+35.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

-99.85%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-100.00%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-100.00%

+46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-92.53%

+34.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

85.61%

-68.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и SOXS

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 39.00%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

39.00%

+20.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

79.00%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

120.15%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

106.42%

-27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

99.19%

-22.86%