Сравнение KORU с SOXS
KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 4.90%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. KORU charges 1.32%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности KORU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 105.44%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.90% против -78.37% соответственно.
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам KORU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between KORU and SOXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.56 |
The correlation between KORU and SOXS shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
KORU
SOXS
Сравнение KORU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.72 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | -0.98 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | -1.41 | +15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и SOXS
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -100.00% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | -97.89% | +27.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | -99.87% | +26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | -99.98% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -100.00% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -100.00% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -92.63% | +35.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 68.36% | -43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и SOXS
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 70.60% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 59.41%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.60% | 59.41% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.53% | 109.76% | +37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.62% | 126.44% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.03% | 113.26% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.35% | 103.02% | -18.67% |
Сравнение комиссий KORU и SOXS
KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и SOXS
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and SOXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to SOXS (59.41%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -78.37% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 59.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.42% for KORU.
KORU is categorized as South Korea Equities, while SOXS is Inverse Equities. KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.32% for KORU and 1.08% for SOXS.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор