Сравнение KORP с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
KORP и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и SPSB
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
KORP vs. SPSB — Ранг доходности на риск
KORP
SPSB
Сравнение KORP c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.01 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 4.62 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.19 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 21.29 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.01 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.35 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между KORP и SPSB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и SPSB
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и SPSB
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -11.75% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.87% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -5.96% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.43% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.55% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.21% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и SPSB
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.65% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.87% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 1.50% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 1.97% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.05% | +1.88% |