Сравнение KORP с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
KORP и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.23%.
KORP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и SPBO
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
KORP vs. SPBO — Ранг доходности на риск
KORP
SPBO
Сравнение KORP c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.60 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между KORP и SPBO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и SPBO
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что сопоставимо с доходностью SPBO в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и SPBO
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -22.23% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.96% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -22.23% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.82% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.07% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.96% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и SPBO
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 2.22% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.23% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 3.07% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 5.44% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 7.19% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 7.49% | -2.56% |