Сравнение KORP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
KORP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 5.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и SGOV
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
KORP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KORP
SGOV
Сравнение KORP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 20.61 | -19.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 283.87 | -282.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 411.31 | -409.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4,618.08 | -4,613.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 20.61 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 14.12 | -13.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.34 | -11.78 |
Корреляция
Корреляция между KORP и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и SGOV
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и SGOV
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -0.03% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.01% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -0.03% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и SGOV
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.06% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.13% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 0.20% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 0.24% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 0.24% | +4.69% |