Сравнение KORP с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
KORP и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.72% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.72%.
KORP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и IBDR
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
KORP vs. IBDR — Ранг доходности на риск
KORP
IBDR
Сравнение KORP c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 5.39 | -4.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 9.54 | -8.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.66 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 11.93 | -10.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 82.60 | -77.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 5.39 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KORP и IBDR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и IBDR
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.68% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 3.83% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и IBDR
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -16.06% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.37% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -13.13% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.89% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.05% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и IBDR
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.15% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.38% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 0.82% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.43% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.91% | +0.02% |