PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с RBIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KONG is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Formidable Asset Management, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. KONG is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, KONG returned 3.78% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KONG charges 0.89%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности KONG и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.

KONG

1 день
0.01%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.77%
1 год
3.78%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.29%
1 год
4.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и RBIL

2026 (YTD)2025
KONG
Formidable Fortress ETF		-0.43%5.35%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.26%2.85%

Correlation

The correlation between KONG and RBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с VTIPRBIL с SGOVRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с TIP

Доходность на риск

KONG vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
4.40

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
6.79

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

2.15

-1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

7.33

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

40.56

-38.86

KONG vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и RBIL

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-0.56%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-0.56%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.56%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-0.07%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.10%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и RBIL

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.36%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

0.85%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

0.94%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

1.07%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

1.07%

+13.48%

Сравнение комиссий KONG и RBIL

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и RBIL

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности RBIL в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		0.37%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KONG and RBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.13%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs RBIL's -0.56%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs 3.78% for KONG. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.37% for KONG.

KONG is categorized as Volatility Hedged Equity, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Formidable Asset Management and F/m. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор