Сравнение KOMP с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
KOMP и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KOMP и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.01% | 19.74% | 11.18% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
KOMP
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и TEKX
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
KOMP vs. TEKX — Ранг доходности на риск
KOMP
TEKX
Сравнение KOMP c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.95 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.57 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.99 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 15.06 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.95 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.90 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и TEKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и TEKX
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.77% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и TEKX
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -45.57% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -17.92% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -12.15% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -11.24% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 5.94% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и TEKX
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.19%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 13.78% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 28.69% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 42.84% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 44.83% | -19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 44.83% | -17.75% |