PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KOMP is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, KOMP returned 47.30% vs 153.57% for TEKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и TEKX

2026 (YTD)20252024
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%11.18%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between KOMP and TEKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between KOMP and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и TEKX

Секторы
KOMP
TEKX

Технологии

33.0%
46.4%

Промышленность

28.2%
17.2%

Здравоохранение

11.6%

-

Финансовые услуги

5.8%
26.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.7%

Коммунальные услуги

5.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
1.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.3%

Энергетика

2.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
33.0%
TEKX
46.4%

Промышленность

KOMP
28.2%
TEKX
17.2%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
TEKX

-

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
TEKX
26.9%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
TEKX
1.7%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
TEKX
3.1%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
TEKX
1.5%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
TEKX
3.3%

Энергетика

KOMP
2.8%
TEKX
1.8%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
TEKX
1.3%

Недвижимость

KOMP

-

TEKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с SCHMTEKX с QMOMTEKX с IJK

Доходность на риск

KOMP vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.13

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.42

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

8.62

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

28.47

-18.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

4.13

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.92

-1.39

Просадки

Сравнение просадок KOMP и TEKX

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-45.57%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-17.92%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.49%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-10.28%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.42%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и TEKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 7.40%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

10.10%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

29.57%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

37.44%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

44.46%

-19.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

44.46%

-17.45%

Сравнение комиссий KOMP и TEKX

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и TEKX

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and TEKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 47.30% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 47.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор