PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и TEKX


2026 (YTD)20252024
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.01%19.74%11.18%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.


KOMP

1 день
0.66%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-4.85%
1 год
27.58%
3 года*
13.54%
5 лет*
-1.31%
10 лет*

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Сравнение комиссий KOMP и TEKX

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.


Доходность на риск

KOMP vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.95

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.57

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.99

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

15.06

-9.19

KOMP vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между KOMP и TEKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и TEKX

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности TEKX в 0.34%


TTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.77%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и TEKX

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и TEKX.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-45.57%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-17.92%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-12.15%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-11.24%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.94%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и TEKX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.19%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

13.78%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

28.69%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

42.84%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

44.83%

-19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

44.83%

-17.75%