Сравнение KOMP с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
KOMP и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и SPYG
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. SPYG — Ранг доходности на риск
KOMP
SPYG
Сравнение KOMP c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.62 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.75 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.81 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и SPYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и SPYG
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и SPYG
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -67.63% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.76% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -32.67% | -13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -9.06% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -24.48% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.55% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и SPYG
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.32% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 12.90% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.42% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.13% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 20.57% | +6.52% |