Сравнение KOMP с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KOMP и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и SPYD
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. SPYD — Ранг доходности на риск
KOMP
SPYD
Сравнение KOMP c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.49 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.78 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 2.09 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.49 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и SPYD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и SPYD
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и SPYD
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -46.42% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.35% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -22.25% | -23.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -4.70% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -6.24% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.47% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и SPYD
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 3.03% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 8.61% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 15.67% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.24% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 19.80% | +7.29% |