PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и SPYD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий KOMP и SPYD

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

KOMP vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.49

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.78

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.59

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

2.09

+3.85

KOMP vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.49

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между KOMP и SPYD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и SPYD

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SPYD в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и SPYD

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и SPYD.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-46.42%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.35%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-22.25%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-4.70%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-6.24%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.47%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и SPYD

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.03%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

8.61%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

15.67%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

16.24%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

19.80%

+7.29%