PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с CHPS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KOMP returned 16.62%/yr vs 51.76%/yr for CHPS. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 79.10%.

KOMP

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.83%
1 год
26.23%
3 года*
16.62%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
12.81%

CHPS

1 день
-1.75%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
57.99%
С начала года
79.10%
1 год
150.44%
3 года*
51.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHPS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
$3.26M$2.66M$3.97M

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
$4.19M$4.65M$6.86M

Сравнение доходности по годам KOMP и CHPS

2026 (YTD)202520242023
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		15.83%19.74%10.05%0.55%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		79.10%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between KOMP and CHPS is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.71

The correlation between KOMP and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и CHPS

Секторы
KOMP
CHPS

Технологии

38.9%
99.6%

Промышленность

25.7%
0.4%

Здравоохранение

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.0%

Финансовые услуги

4.0%
0.2%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

1.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
38.9%
CHPS
99.6%

Промышленность

KOMP
25.7%
CHPS
0.4%

Здравоохранение

KOMP
12.9%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
6.0%
CHPS
0.0%

Коммуникационные услуги

KOMP
4.2%
CHPS
0.0%

Финансовые услуги

KOMP
4.0%
CHPS
0.2%

Коммунальные услуги

KOMP
3.6%
CHPS

-

Сырьевые материалы

KOMP
3.0%
CHPS

-

Энергетика

KOMP
1.3%
CHPS
0.6%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.5%
CHPS
0.0%

Недвижимость

KOMP

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

KOMP vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOMP c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.29

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.39

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.62

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

18.81

-14.48

KOMP vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и CHPS

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-39.44%

-10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-32.74%

+17.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-39.44%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-21.34%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-9.41%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

8.03%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и CHPS

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 8.38%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

19.19%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

40.63%

-19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

46.01%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

37.42%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

37.42%

-10.27%

Сравнение комиссий KOMP и CHPS

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и CHPS

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.50%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and CHPS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.19%) compared to KOMP (8.38%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 51.76% vs 16.62% for KOMP. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 51.76% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.

KOMP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.36% for CHPS.

KOMP is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор