Сравнение KOMP с AVNM

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AVNM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KOMP и AVNM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVNM в 2.73%

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и AVNM.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.