PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.36%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-7.77%

Correlation

The correlation between KOMP and ARTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between KOMP and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и ARTY

Секторы
KOMP
ARTY

Технологии

33.0%
87.7%

Промышленность

28.2%
5.3%

Здравоохранение

11.6%
0.6%

Финансовые услуги

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
3.5%

Коммунальные услуги

5.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

KOMP
33.0%
ARTY
87.7%

Промышленность

KOMP
28.2%
ARTY
5.3%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
ARTY
0.6%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
ARTY

-

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
ARTY
3.5%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
ARTY
1.7%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
ARTY

-

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
ARTY

-

Энергетика

KOMP
2.8%
ARTY

-

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
ARTY

-

Недвижимость

KOMP

-

ARTY
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

KOMP vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.78

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.13

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.01

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

20.88

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.78

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KOMP и ARTY

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-54.50%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-18.81%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-32.44%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-50.53%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.90%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.69%

-19.85%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.40%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и ARTY

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 7.43%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

12.01%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

25.12%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

29.94%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

28.58%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.02%

27.75%

-0.73%

Сравнение комиссий KOMP и ARTY

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и ARTY

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and ARTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to KOMP (7.43%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, ARTY leads with 14.13% vs 3.36% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARTY has performed better with a 14.13% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

KOMP has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for ARTY.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARTY is Technology Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор