PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с HYUP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 4.34%/yr for HYUP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью 1.38%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

HYUP

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.25%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и HYUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.38%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%27.86%

Correlation

The correlation between KOKU and HYUP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between KOKU and HYUP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO

Доходность на риск

KOKU vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUHYUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.71

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.59

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.39

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.20

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUP равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок KOKU и HYUP

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, примерно равная максимальной просадке HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и HYUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-24.79%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-3.05%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-6.03%

-11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-18.06%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-0.61%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.42%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.71%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и HYUP

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что KOKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.38%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

3.37%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

4.26%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

8.27%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

9.75%

+7.09%

Сравнение комиссий KOKU и HYUP

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYUP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и HYUP

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HYUP в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.35%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and HYUP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (4.06%) compared to HYUP (1.38%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs HYUP's -24.79%.

On 5-year performance, KOKU leads with 11.69% vs 4.34% for HYUP. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 11.69% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HYUP.

HYUP has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 1.39% for KOKU.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while HYUP is High Yield Bonds. KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.20% for HYUP.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор