PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с ASHS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 3.51%/yr for ASHS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 12.55%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

ASHS

1 день
-2.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
12.55%
6 месяцев
19.53%
1 год
51.44%
3 года*
13.29%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		12.55%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%30.73%

Correlation

The correlation between KOKU and ASHS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов KOKU и ASHS

Секторы
KOKU
ASHS

Технологии

28.9%
29.8%

Финансовые услуги

15.6%
6.3%

Промышленность

10.5%
19.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.8%

Здравоохранение

8.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.6%

Энергетика

4.4%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
19.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Технологии

KOKU
28.9%
ASHS
29.8%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
ASHS
6.3%

Промышленность

KOKU
10.5%
ASHS
19.7%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
ASHS
3.2%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
ASHS
5.8%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
ASHS
7.2%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
ASHS
2.6%

Энергетика

KOKU
4.4%
ASHS
3.2%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
ASHS
19.4%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
ASHS
2.2%

Недвижимость

KOKU
1.8%
ASHS
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

KOKU vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.28

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.96

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.68

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.10

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.18

+0.89

Просадки

Сравнение просадок KOKU и ASHS

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-69.90%

+44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-14.03%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-34.13%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-47.81%

+22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-35.04%

+32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-48.56%

+43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 4.06%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.06%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

17.13%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

22.68%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

26.47%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

25.58%

-8.74%

Сравнение комиссий KOKU и ASHS

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и ASHS

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and ASHS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.06%) compared to KOKU (4.06%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs ASHS's -69.90%.

On 5-year performance, KOKU leads with 11.69% vs 3.51% for ASHS. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 11.69% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

KOKU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ASHS.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ASHS is China Equities. KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.65% for ASHS.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор