PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с PXQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 34.94% vs 61.66% for PXQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.

Доходность

Сравнение доходности KOID и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 40.44%.

KOID

1 день
-2.27%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
6.62%
С начала года
14.77%
1 год
34.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.08%
6 месяцев
34.84%
С начала года
40.44%
1 год
61.66%
3 года*
33.73%
5 лет*
17.45%
10 лет*
19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и PXQ

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		14.77%27.04%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		40.44%21.37%

Correlation

The correlation between KOID and PXQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between KOID and PXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и PXQ

Секторы
KOID
PXQ

Технологии

44.5%
60.5%

Промышленность

30.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

18.4%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
44.5%
PXQ
60.5%

Промышленность

KOID
30.8%
PXQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

KOID
18.4%
PXQ

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
PXQ

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

PXQ
5.7%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

PXQ

-

Энергетика

KOID

-

PXQ

-

Финансовые услуги

KOID

-

PXQ
0.0%

Здравоохранение

KOID

-

PXQ

-

Недвижимость

KOID

-

PXQ
3.0%

Коммунальные услуги

KOID

-

PXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с TEKYPXQ с XLK

Доходность на риск

KOID vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDPXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.33

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.86

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.24

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

16.66

-10.80

KOID vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и PXQ

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-57.18%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-14.61%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-14.61%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-10.72%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.71%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и PXQ

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеют волатильность 12.46% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

12.15%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.29%

23.77%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

26.60%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

24.30%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

23.43%

+3.60%

Сравнение комиссий KOID и PXQ

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и PXQ

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности PXQ в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.74%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KOID and PXQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (12.46%) compared to PXQ (12.15%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs PXQ's -57.18%.

On 1-year performance, PXQ leads with 61.66% vs 34.94% for KOID. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PXQ has been the lower-risk option at 12.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXQ has performed better with a 61.66% return vs 34.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.68% for PXQ.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.40% for PXQ.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и PXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор