Сравнение KOID с KCSH
KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs 3.91% for KCSH. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KOID charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 2.14%.
KOID
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.39%
KCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $461.43K | $355.62K | |
| $4.97M | $6.80M | $7.63M |
Сравнение доходности по годам KOID и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 21.80% | 27.04% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 2.14% | 2.51% |
Correlation
The correlation between KOID and KCSH is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. KCSH — Ранг доходности на риск
KOID
KCSH
Сравнение KOID c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.10 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 6.75 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 57.89 | -51.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и KCSH
Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -0.58% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -0.58% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | 0.00% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.03% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 0.07% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KCSH
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 0.21% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 0.38% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 1.24% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 1.28% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 1.28% | +26.23% |
Сравнение комиссий KOID и KCSH
KOID берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KCSH
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности KCSH в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.92% | 4.35% | 2.08% |
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 0.69% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and KCSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (10.63%) compared to KCSH (0.21%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KOID leads with 42.07% vs 3.91% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 42.07% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.
KCSH has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.69% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор