PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с FTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности KOID и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 30.73%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.88%
1 месяц
15.13%
С начала года
30.73%
6 месяцев
28.96%
1 год
59.04%
3 года*
33.80%
5 лет*
22.27%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и FTEC

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		30.73%22.07%

Correlation

The correlation between KOID and FTEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов KOID и FTEC

Секторы
KOID
FTEC

Технологии

42.8%
98.0%

Промышленность

35.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

15.8%
0.0%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
FTEC
98.0%

Промышленность

KOID
35.5%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

FTEC

-

Энергетика

KOID

-

FTEC
0.4%

Финансовые услуги

KOID

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

KOID

-

FTEC

-

Недвижимость

KOID

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

KOID

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

KOID vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.98

+1.85

Просадки

Сравнение просадок KOID и FTEC

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-34.95%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.36%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.56%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

20.61%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

25.22%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

24.69%

-0.16%

Сравнение комиссий KOID и FTEC

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и FTEC

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and FTEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.32% for FTEC.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор