Сравнение KOD.L с GBP=X
KOD.L (Kodal Minerals plc) is a stock, while GBP=X (USD/GBP) is a currency. Over the past 10 years, KOD.L returned 21.98%/yr vs 0.87%/yr for GBP=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOD.L и GBP=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOD.L торгуется в GBp, в то время как GBP=X торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOD.L показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции KOD.L превзошли акции GBP=X по среднегодовой доходности: 21.98% против 0.87% соответственно.
KOD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- -21.67%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 21.98%
GBP=X
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам KOD.L и GBP=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD.L Kodal Minerals plc | -6.06% | -27.47% | 22.97% | 37.04% | -12.20% | 192.86% | 147.06% | -66.67% | -34.62% | 11.43% |
GBP=X USD/GBP | 1.01% | -7.12% | 1.75% | -5.00% | 11.89% | 0.95% | -2.94% | -3.80% | 5.93% | -8.65% |
Correlation
The correlation between KOD.L and GBP=X is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2013 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOD.L vs. GBP=X — Ранг доходности на риск
KOD.L
GBP=X
Сравнение KOD.L c GBP=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodal Minerals plc (KOD.L) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOD.L | GBP=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.24 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOD.L | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.22 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KOD.L и GBP=X
Максимальная просадка KOD.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки GBP=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD.L и GBP=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOD.L | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -22.85% | -76.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.43% | -5.98% | -40.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.47% | -12.79% | -54.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.37% | -22.85% | -49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.12% | -22.85% | -72.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.19% | -19.91% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -11.18% | -78.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 2.73% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOD.L и GBP=X
Kodal Minerals plc (KOD.L) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с USD/GBP (GBP=X) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что KOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOD.L | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 1.73% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.98% | 5.01% | +48.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.83% | 6.23% | +72.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.61% | 8.23% | +71.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.59% | 9.26% | +99.33% |
Часто задаваемые вопросы
KOD.L and GBP=X have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOD.L и GBP=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор