PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOD.L с BME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOD.L с BME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOD.L (Kodal Minerals plc) and BME.L (B&M European Value Retail SA) are both stocks. KOD.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BME.L operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KOD.L returned 21.98%/yr vs 2.22%/yr for BME.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOD.L и BME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Kodal Minerals plc (KOD.L) и B&M European Value Retail SA (BME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOD.L показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у BME.L с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции KOD.L превзошли акции BME.L по среднегодовой доходности: 21.98% против 2.22% соответственно.

KOD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-10.14%
1 год
12.73%
3 года*
-21.67%
5 лет*
6.15%
10 лет*
21.98%

BME.L

1 день
6.55%
1 месяц
19.38%
С начала года
23.34%
6 месяцев
24.86%
1 год
-21.90%
3 года*
-21.75%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOD.L и BME.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOD.L
Kodal Minerals plc		-6.06%-27.47%22.97%37.04%-12.20%192.86%147.06%-66.67%-34.62%11.43%
BME.L
B&M European Value Retail SA		23.34%-48.93%-29.37%46.22%-32.26%36.96%36.07%48.71%-32.24%55.09%

Correlation

The correlation between KOD.L and BME.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

KOD.L:

£0.00

BME.L:

£11.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOD.L:

-£29.81K

BME.L:

£3.95B

EBITDA (12 мес.)

KOD.L:

£25.53M

BME.L:

£1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kodal Minerals plc

B&M European Value Retail SA

Часто сравнивают с KOD.L:
KOD.L с WMTKOD.L с KMP-UN.TOKOD.L с CELHKOD.L с GBP=XKOD.L с EQQQ.LKOD.L с DAGB.LKOD.L с EXAS
Часто сравнивают с BME.L:
BME.L с MYI.LBME.L с ASLI.LBME.L с CGDVBME.L с JGGI.LBME.L с GBP=XBME.L с EXASBME.L с GRG.L

Доходность на риск

KOD.L vs. BME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOD.L
Ранг доходности на риск KOD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOD.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOD.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOD.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BME.L
Ранг доходности на риск BME.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOD.L c BME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kodal Minerals plc (KOD.L) и B&M European Value Retail SA (BME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOD.LBME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.48

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.39

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.49

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.68

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOD.L vs. BME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOD.L на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа BME.L равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOD.L и BME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOD.LBME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KOD.L и BME.L

Максимальная просадка KOD.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки BME.L в -70.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOD.L и BME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOD.LBME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-70.05%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.43%

-45.55%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.47%

-70.05%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.37%

-70.05%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.12%

-70.05%

-25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.19%

-59.30%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.53%

-17.83%

-71.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.00%

32.39%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KOD.L и BME.L

Текущая волатильность для Kodal Minerals plc (KOD.L) составляет 10.96%, в то время как у B&M European Value Retail SA (BME.L) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что KOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOD.LBME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

17.69%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.98%

31.39%

+22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.83%

48.69%

+30.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.61%

34.34%

+45.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.59%

31.03%

+77.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOD.L и BME.L

KOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BME.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME.L
B&M European Value Retail SA		6.34%16.71%9.51%6.19%4.01%9.94%4.78%1.86%2.66%1.49%5.43%1.44%
KOD.L
Kodal Minerals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOD.L и BME.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kodal Minerals plc и B&M European Value Retail SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
3.03B
(KOD.L) Общая выручка
(BME.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KOD.L and BME.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOD.L и BME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор