Сравнение KOCT с BOIL
KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 7.10%/yr vs -70.82%/yr for BOIL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KOCT charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности KOCT и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOCT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%.
KOCT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.66%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $1.80M | $933.99K | $508.97K |
Сравнение доходности по годам KOCT и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 12.41% | 10.14% | 11.08% | 9.02% | -7.87% | 5.67% | 2.57% | 3.85% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -35.20% |
Correlation
The correlation between KOCT and BOIL is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between KOCT and BOIL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOCT vs. BOIL — Ранг доходности на риск
KOCT
BOIL
Сравнение KOCT c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOCT | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.90 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.92 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | -1.39 | +18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOCT и BOIL
Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOCT | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -100.00% | +71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -78.00% | +73.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -97.52% | +82.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -99.93% | +83.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -93.64% | +89.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 51.38% | -50.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOCT и BOIL
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 1.44%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOCT | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 19.32% | -17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 54.63% | -48.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 110.30% | -100.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 118.96% | -106.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 101.63% | -87.18% |
Сравнение комиссий KOCT и BOIL
KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOCT и BOIL
Ни KOCT, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
KOCT and BOIL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.32%) compared to KOCT (1.44%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs BOIL's -100.00%.
On 5-year performance, KOCT leads with 7.10% vs -70.82% for BOIL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 7.10% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
KOCT and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOCT is categorized as Defined Outcome, while BOIL is Oil & Gas. KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 1.31% for BOIL.
KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOCT и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор