PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOCT с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с BOIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 6.65%/yr vs -66.38%/yr for BOIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KOCT charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.

KOCT

1 день
-0.19%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.84%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

BOIL

1 день
-4.80%
1 месяц
5.97%
С начала года
-41.05%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-75.60%
3 года*
-66.48%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-57.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и BOIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		10.07%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-41.05%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-35.20%

Correlation

The correlation between KOCT and BOIL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.03

The correlation between KOCT and BOIL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с BNOKOCT с EAPRKOCT с LOUP
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

KOCT vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.67

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.85

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

-0.98

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

-1.36

+17.99

KOCT vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и BOIL

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-100.00%

+71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-77.43%

+72.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-96.86%

+81.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-99.91%

+83.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-100.00%

+99.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-93.59%

+89.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

56.83%

-55.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и BOIL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 2.11%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

23.63%

-21.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

104.46%

-97.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

113.44%

-102.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

118.97%

-106.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

101.84%

-87.27%

Сравнение комиссий KOCT и BOIL

KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и BOIL

Ни KOCT, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and BOIL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.63%) compared to KOCT (2.11%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.65% vs -66.38% for BOIL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.65% return vs -66.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

KOCT and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT is categorized as Defined Outcome, while BOIL is Oil & Gas. KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 1.31% for BOIL.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор