PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOCT с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - KOCT is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Price Return Index, while BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 6.48%/yr vs -64.63%/yr for BOIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KOCT charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.

KOCT

1 день
-0.31%
1 месяц
1.83%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.65%
1 год
22.22%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и BOIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		8.72%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%5.28%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-33.28%

Correlation

The correlation between KOCT and BOIL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.03

The correlation between KOCT and BOIL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с LOUPKOCT с BNOKOCT с EAPR
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

KOCT vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOCTBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.66

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-0.78

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.92

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

-1.26

+17.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOCT vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOCTBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.66

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.55

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.61

+1.06

Просадки

Сравнение просадок KOCT и BOIL

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-100.00%

+71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-80.85%

+75.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-96.86%

+81.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-99.91%

+83.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-100.00%

+99.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-93.59%

+89.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

59.20%

-57.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и BOIL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 2.15%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

23.95%

-21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

107.61%

-100.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

113.64%

-103.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

118.89%

-106.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

101.81%

-87.21%

Сравнение комиссий KOCT и BOIL

KOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и BOIL

Ни KOCT, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and BOIL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to KOCT (2.15%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs BOIL's -100.00%.

On 5-year performance, KOCT leads with 6.48% vs -64.63% for BOIL. On fees, KOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOCT has performed better with a 6.48% return vs -64.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

KOCT and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT is categorized as Defined Outcome, while BOIL is Leveraged Commodities. KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 1.31% for BOIL.

KOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор