PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOCT с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с BAPR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - KOCT tracks the Russell 2000 Price Return Index while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 6.93%/yr vs 11.02%/yr for BAPR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOCT показывает доходность 11.22%, а BAPR немного выше – 11.52%.

KOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.22%
1 год
21.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
10.92%
С начала года
11.52%
1 год
17.78%
3 года*
13.89%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		11.22%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		11.52%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%6.38%

Correlation

The correlation between KOCT and BAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.76

The correlation between KOCT and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOCT и BAPR

Секторы
KOCT
BAPR

Технологии

19.1%
38.4%

Промышленность

17.9%
7.9%

Здравоохранение

16.2%
8.4%

Финансовые услуги

15.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

KOCT
19.1%
BAPR
38.4%

Промышленность

KOCT
17.9%
BAPR
7.9%

Здравоохранение

KOCT
16.2%
BAPR
8.4%

Финансовые услуги

KOCT
15.5%
BAPR
11.0%

Потребительский циклический сектор

KOCT
8.0%
BAPR
10.0%

Недвижимость

KOCT
5.9%
BAPR
1.8%

Энергетика

KOCT
5.5%
BAPR
3.2%

Сырьевые материалы

KOCT
4.6%
BAPR
1.7%

Коммунальные услуги

KOCT
2.8%
BAPR
2.1%

Коммуникационные услуги

KOCT
2.4%
BAPR
10.8%

Потребительский защитный сектор

KOCT
2.3%
BAPR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с BNOKOCT с DBEKOCT с UGAKOCT с EAPR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SCHDBAPR с SPYBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

KOCT vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.08

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
5.08

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

9.24

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

43.35

-27.96

KOCT vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и BAPR

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-23.91%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-1.93%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-15.58%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-15.58%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.11%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.56%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.41%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) составляет 1.18%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что KOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.60%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.00%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

5.80%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.51%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

13.04%

+1.46%

Сравнение комиссий KOCT и BAPR

И KOCT, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и BAPR

Ни KOCT, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and BAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.60%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.02% vs 6.93% for KOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KOCT has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.02% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KOCT and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор