PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с BN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 14.55%/yr for BN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Brookfield Corporation (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.55% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

BN

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-4.46%
1 год
13.31%
3 года*
28.82%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BN
Brookfield Corporation		-3.44%20.54%44.18%28.60%-34.80%49.30%8.99%52.68%-10.65%33.82%

Correlation

The correlation between KO and BN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.23

The correlation between KO and BN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

BN:

$104.69B

EPS

KO:

$3.18

BN:

$0.56

Коэффициент P/E

KO:

25.04

BN:

78.31

Коэффициент PEG

KO:

3.02

BN:

171.62

Коэффициент P/S

KO:

6.96

BN:

1.36

Коэффициент P/B

KO:

10.20

BN:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

BN:

$76.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

BN:

$27.02B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

BN:

$31.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Brookfield Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с BN:
BN с BAMBN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOO

Доходность на риск

KO vs. BN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг доходности на риск BN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.47

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.83

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.61

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

1.68

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. BN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BN равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.47

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Просадки

Сравнение просадок KO и BN

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-82.22%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-22.05%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-27.84%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-41.85%

+24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-51.42%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-9.89%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-28.52%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.93%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BN

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.72%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

22.37%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

28.67%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

31.24%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

30.20%

-11.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и BN

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности BN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BN
Brookfield Corporation		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
12.47B
18.39B
(KO) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Brookfield Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
24.1%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and BN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BN has higher volatility (9.72%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BN's -82.22%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор