PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KNT.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNT.TO (K92 Mining Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, KNT.TO returned 34.86%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KNT.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 34.86% против 10.95% соответственно.

KNT.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.20%
6 месяцев
16.04%
1 год
58.60%
3 года*
58.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
34.86%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNT.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		5.20%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between KNT.TO and ^TNX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

-0.16

The correlation between KNT.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с WTE.TOKNT.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

KNT.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNT.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.27

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.51

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.36

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

0.73

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNT.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNT.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.27

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.05

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и ^TNX

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -82.00%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNT.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.00%

-83.97%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-12.47%

-25.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.35%

-28.10%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-28.10%

-26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-83.93%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.04%

-9.63%

-18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-32.51%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.98%

6.24%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и ^TNX

K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNT.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.33%

5.21%

+13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

11.59%

+26.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

17.01%

+32.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.01%

33.36%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.32%

48.25%

+10.07%

Часто задаваемые вопросы

KNT.TO and ^TNX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор