PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KNT.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNT.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		9.08%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

KNT.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 45.06% против 9.92% соответственно.

KNT.TO

1 день
4.83%
1 месяц
-25.38%
С начала года
9.08%
6 месяцев
40.78%
1 год
103.70%
3 года*
47.71%
5 лет*
29.60%
10 лет*
45.06%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с WTE.TOKNT.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

KNT.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNT.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.05

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.21

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.12

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

-0.20

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNT.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNT.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.05

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.07

+0.37

Корреляция

Корреляция между KNT.TO и ^TNX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и ^TNX

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -82.00%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNT.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.00%

-93.78%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-13.99%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-31.74%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-84.57%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-46.17%

+20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-51.38%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

8.39%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и ^TNX

K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNT.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.82%

6.30%

+13.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

11.34%

+29.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.74%

19.20%

+28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.53%

33.89%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.96%

48.45%

+13.51%