PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с ZSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs 34.39% for ZSC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 8.81%.

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.81%
6 месяцев
14.31%
1 год
34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и ZSC

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		8.81%23.51%

Correlation

The correlation between KNRG and ZSC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов KNRG и ZSC

Секторы
KNRG
ZSC

Коммунальные услуги

100.0%
24.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.0%

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
ZSC
24.8%

Сырьевые материалы

KNRG

-

ZSC

-

Коммуникационные услуги

KNRG

-

ZSC

-

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

ZSC

-

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

ZSC

-

Энергетика

KNRG

-

ZSC

-

Финансовые услуги

KNRG

-

ZSC

-

Здравоохранение

KNRG

-

ZSC

-

Промышленность

KNRG

-

ZSC
33.2%

Недвижимость

KNRG

-

ZSC

-

Технологии

KNRG

-

ZSC
42.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RBIL
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC

Доходность на риск

KNRG vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.72

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.55

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.50

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

13.83

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.20

+2.61

Просадки

Сравнение просадок KNRG и ZSC

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-26.49%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-7.69%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-14.72%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.49%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и ZSC

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.75%, в то время как у USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.18%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

9.09%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

12.71%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

12.24%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

12.24%

-8.72%

Сравнение комиссий KNRG и ZSC

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и ZSC

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZSC в 1.61%

ПозицияTTM202520242023
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.61%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and ZSC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSC has higher volatility (3.18%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 34.39% vs 9.17% for KNRG. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 34.39% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.61% for ZSC.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.59% for ZSC.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор