Сравнение KNRG с YCS
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KNRG is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, KNRG returned 9.32% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. KNRG charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNRG показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
KNRG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам KNRG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 2.38% | 7.33% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 22.71% |
Correlation
The correlation between KNRG and YCS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. YCS — Ранг доходности на риск
KNRG
YCS
Сравнение KNRG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNRG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.97 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 12.40 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNRG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.92 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.33 | +2.44 |
Просадки
Сравнение просадок KNRG и YCS
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -49.56% | +46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -8.30% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -19.93% | +19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.66% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и YCS
Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.74%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.75% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 12.32% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 17.27% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 21.10% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 19.01% | -15.48% |
Сравнение комиссий KNRG и YCS
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и YCS
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.95% | 4.22% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to KNRG (0.74%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 9.32% for KNRG. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KNRG has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for YCS.
KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 1.00% for YCS.
KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор