PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. KNRG is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs 39.42% for HGER. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и HGER

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%11.80%

Correlation

The correlation between KNRG and HGER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов KNRG и HGER

Секторы
KNRG
HGER

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

KNRG

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

KNRG

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

HGER

-

Энергетика

KNRG

-

HGER

-

Финансовые услуги

KNRG

-

HGER

-

Здравоохранение

KNRG

-

HGER

-

Промышленность

KNRG

-

HGER

-

Недвижимость

KNRG

-

HGER

-

Технологии

KNRG

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RBIL
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

KNRG vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.35

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.06

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.90

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

16.29

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.89

+1.92

Просадки

Сравнение просадок KNRG и HGER

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-23.31%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.09%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.80%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.65%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.43%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и HGER

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.75%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

4.06%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

14.55%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

16.90%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

17.61%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

17.61%

-14.09%

Сравнение комиссий KNRG и HGER

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и HGER

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности HGER в 5.58%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and HGER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 9.17% for KNRG. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.58% for HGER.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Harbor. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.68% for HGER.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор