PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.17% vs 8.03% for AGGH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и AGGH

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.87%

Correlation

The correlation between KNRG and AGGH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KNRG и AGGH

Секторы
KNRG
AGGH

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

79.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
AGGH

-

Сырьевые материалы

KNRG

-

AGGH

-

Коммуникационные услуги

KNRG

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

AGGH

-

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

AGGH

-

Энергетика

KNRG

-

AGGH

-

Финансовые услуги

KNRG

-

AGGH
79.5%

Здравоохранение

KNRG

-

AGGH

-

Промышленность

KNRG

-

AGGH

-

Недвижимость

KNRG

-

AGGH

-

Технологии

KNRG

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RBIL
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

KNRG vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.15

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
1.72

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.60

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

7.58

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.15

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.28

+2.53

Просадки

Сравнение просадок KNRG и AGGH

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-13.26%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.10%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.45%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.06%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и AGGH

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.75%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.55%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

3.33%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

7.11%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

8.45%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

8.45%

-4.93%

Сравнение комиссий KNRG и AGGH

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и AGGH

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and AGGH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 8.03% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.94% for KNRG.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.33% for AGGH.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор