Сравнение KNOW с UUP
KNOW (Fundamentals First ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - KNOW is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mason Capital Partners, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. KNOW is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, KNOW returned 18.07% vs 8.12% for UUP. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности KNOW и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOW показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 5.36%.
KNOW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 14.09%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.51%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам KNOW и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 14.09% | 8.19% | 7.62% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.36% | -4.99% | 9.74% |
Correlation
The correlation between KNOW and UUP is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOW vs. UUP — Ранг доходности на риск
KNOW
UUP
Сравнение KNOW c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNOW | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.24 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.18 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNOW и UUP
Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOW | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -22.19% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.65% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.33% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -8.87% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.32% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOW и UUP
Fundamentals First ETF (KNOW) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что KNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOW | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.31% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.39% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 6.02% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 7.22% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 6.90% | +5.42% |
Сравнение комиссий KNOW и UUP
KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOW и UUP
Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности UUP в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 1.27% | 1.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.25% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
KNOW and UUP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNOW has higher volatility (3.26%) compared to UUP (1.31%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, KNOW leads with 18.07% vs 8.12% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNOW has performed better with a 18.07% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.
UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.27% for KNOW.
KNOW is categorized as Diversified Portfolio, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.75% for UUP.
KNOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNOW и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор