PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с CLSM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - KNOW is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mason Capital Partners, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. KNOW is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 29.52% for CLSM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.41%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-3.53%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.88%
1 год
29.52%
3 года*
12.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и CLSM

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		15.41%15.32%3.94%

Correlation

The correlation between KNOW and CLSM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.74

The correlation between KNOW and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNOW и CLSM

Секторы
KNOW
CLSM

Промышленность

23.9%
1.0%

Технологии

18.4%
51.8%

Энергетика

18.1%
0.2%

Финансовые услуги

9.2%
0.1%

Сырьевые материалы

6.6%
0.4%

Здравоохранение

6.3%
1.4%

Недвижимость

4.4%
0.0%

Коммунальные услуги

3.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%
34.8%

Промышленность

KNOW
23.9%
CLSM
1.0%

Технологии

KNOW
18.4%
CLSM
51.8%

Энергетика

KNOW
18.1%
CLSM
0.2%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
CLSM
0.1%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
CLSM
0.4%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
CLSM
1.4%

Недвижимость

KNOW
4.4%
CLSM
0.0%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
CLSM
0.5%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
CLSM
4.4%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
CLSM
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с INCMKNOW с DBEKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с RULE
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

KNOW vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.92

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.49

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

14.28

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.27

+0.70

Просадки

Сравнение просадок KNOW и CLSM

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-27.77%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.50%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-4.55%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-16.47%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.07%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и CLSM

Текущая волатильность для Fundamentals First ETF (KNOW) составляет 2.14%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что KNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.03%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

11.21%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

13.24%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

12.57%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

12.57%

-0.20%

Сравнение комиссий KNOW и CLSM

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и CLSM

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CLSM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.78%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and CLSM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (5.03%) compared to KNOW (2.14%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs CLSM's -27.77%.

On 1-year performance, CLSM leads with 29.52% vs 17.98% for KNOW. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, KNOW has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 29.52% return vs 17.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

KNOW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.78% for CLSM.

KNOW is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Cabana. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор