PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - KNOW is a Diversified Portfolio fund actively managed by Mason Capital Partners, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и CAOS

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%4.48%

Correlation

The correlation between KNOW and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов KNOW и CAOS

Секторы
KNOW
CAOS

Промышленность

23.9%
8.5%

Технологии

18.4%
33.1%

Энергетика

18.1%
4.1%

Финансовые услуги

9.2%
12.4%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Здравоохранение

6.3%
9.6%

Недвижимость

4.4%
2.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.4%

Промышленность

KNOW
23.9%
CAOS
8.5%

Технологии

KNOW
18.4%
CAOS
33.1%

Энергетика

KNOW
18.1%
CAOS
4.1%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
CAOS
1.9%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
CAOS
9.6%

Недвижимость

KNOW
4.4%
CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
CAOS
2.6%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с INCMKNOW с DBEKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с RULE
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

KNOW vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.27

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.03

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.57

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

6.37

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.21

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KNOW и CAOS

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-3.60%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-0.76%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.99%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.90%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.30%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и CAOS

Fundamentals First ETF (KNOW) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что KNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.27%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

1.03%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

1.53%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

4.25%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

4.25%

+8.12%

Сравнение комиссий KNOW и CAOS

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и CAOS

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNOW has higher volatility (2.14%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, KNOW leads with 17.98% vs 1.94% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOW has performed better with a 17.98% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

KNOW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for CAOS.

KNOW is categorized as Diversified Portfolio, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.63% for CAOS.

KNOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор