PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с AOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. KNOW is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 17.13% for AOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.53%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
17.13%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и AOR

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%8.44%

Correlation

The correlation between KNOW and AOR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.81

The correlation between KNOW and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNOW и AOR

Секторы
KNOW
AOR

Промышленность

23.9%
11.9%

Технологии

18.4%
27.8%

Энергетика

18.1%
4.3%

Финансовые услуги

9.2%
16.2%

Сырьевые материалы

6.6%
4.2%

Здравоохранение

6.3%
8.0%

Недвижимость

4.4%
2.4%

Коммунальные услуги

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
5.0%

Промышленность

KNOW
23.9%
AOR
11.9%

Технологии

KNOW
18.4%
AOR
27.8%

Энергетика

KNOW
18.1%
AOR
4.3%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
AOR
16.2%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
AOR
4.2%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
AOR
8.0%

Недвижимость

KNOW
4.4%
AOR
2.4%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
AOR
2.7%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
AOR
8.1%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
AOR
9.5%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
AOR
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с INCMKNOW с DBEKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с RULE
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

KNOW vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.99

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.79

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.59

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

11.27

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.99

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.68

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KNOW и AOR

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-24.44%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.64%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.25%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.47%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и AOR

Текущая волатильность для Fundamentals First ETF (KNOW) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что KNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.12%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.11%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

8.66%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

10.58%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

10.69%

+1.68%

Сравнение комиссий KNOW и AOR

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и AOR

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and AOR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (3.12%) compared to KNOW (2.14%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, KNOW leads with 17.98% vs 17.13% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KNOW has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOW has performed better with a 17.98% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.37% for KNOW.

They also come from different issuers: Mason Capital Partners and iShares. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор