PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

KNOV и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и POCT

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с FFTYKNOV с PJULKNOV с UAPRKNOV с BUFFKNOV с LOUPKNOV с BUFP
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий KNOV и POCT

И KNOV, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

KNOV vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.62

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.59

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

8.53

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между KNOV и POCT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и POCT

Ни KNOV, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок KNOV и POCT

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-18.80%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.20%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.33%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.53%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.34%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и POCT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.31%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

5.15%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

10.35%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

7.90%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

10.31%

+3.01%