Сравнение KNOV с POCT
KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds from Innovator. KNOV is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, KNOV returned 22.98% vs 12.25% for POCT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KNOV и POCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 6.22%.
KNOV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POCT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOV и POCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 11.59% | 11.91% | 0.87% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 6.22% | 11.00% | 2.29% |
Correlation
The correlation between KNOV and POCT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between KNOV and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOV vs. POCT — Ранг доходности на риск
KNOV
POCT
Сравнение KNOV c POCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNOV | POCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.80 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 14.07 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNOV и POCT
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и POCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOV | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -18.80% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.40% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.48% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.87% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и POCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеют волатильность 1.35% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOV | POCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 4.96% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 6.14% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 7.98% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 10.17% | +2.37% |
Сравнение комиссий KNOV и POCT
И KNOV, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и POCT
Ни KNOV, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
KNOV and POCT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNOV has higher volatility (1.35%) compared to POCT (1.34%). In terms of maximum drawdown, KNOV dropped -15.03% vs POCT's -18.80%.
On 1-year performance, KNOV leads with 22.98% vs 12.25% for POCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNOV has performed better with a 22.98% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNOV and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
KNOV and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNOV и POCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор