PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

KNOV и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и PJUL

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с UAPRKNOV с MMAXKNOV с FFTYKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий KNOV и PJUL

И KNOV, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

KNOV vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.17

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.12

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.94

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Корреляция

Корреляция между KNOV и PJUL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и PJUL

Ни KNOV, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок KNOV и PJUL

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-18.17%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.99%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.68%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.50%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.24%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и PJUL

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.93%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

4.17%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

10.09%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

8.58%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

10.12%

+3.20%