PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

KNOV и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и KAPR

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с FFTYKNOV с PJULKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFPKNOV с SFLR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий KNOV и KAPR

И KNOV, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KNOV vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.11

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

12.93

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Корреляция

Корреляция между KNOV и KAPR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и KAPR

Ни KNOV, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNOV и KAPR

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-16.91%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.39%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.02%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.37%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и KAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.70%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

3.93%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

10.19%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

11.77%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

11.71%

+1.61%