PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с BOUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

KNOV и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и BOUT

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с PJULKNOV с FFTYKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFPKNOV с UAPR
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий KNOV и BOUT

KNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

KNOV vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.46

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.74

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.73

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

2.03

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.46

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.31

+0.46

Корреляция

Корреляция между KNOV и BOUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и BOUT

KNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KNOV и BOUT

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-36.75%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-13.73%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-5.33%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-12.55%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.96%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и BOUT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) составляет 4.16%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что KNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.26%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

17.22%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

21.77%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

19.54%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

22.96%

-9.64%