PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNO с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNO с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. KNO is actively managed, while PID is passively managed. Over the past year, KNO returned 32.48% vs 15.22% for PID. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNO charges 0.84%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности KNO и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNO показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%.

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам KNO и PID

2026 (YTD)20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%-0.23%

Correlation

The correlation between KNO and PID is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between KNO and PID shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNO и PID

Секторы
KNO
PID

Технологии

38.5%
8.5%

Промышленность

22.9%
8.1%

Здравоохранение

13.6%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.5%

Энергетика

4.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.1%

Финансовые услуги

1.8%
18.7%

Коммунальные услуги

1.5%
14.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
13.5%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Технологии

KNO
38.5%
PID
8.5%

Промышленность

KNO
22.9%
PID
8.1%

Здравоохранение

KNO
13.6%
PID
8.6%

Сырьевые материалы

KNO
6.5%
PID
3.5%

Потребительский циклический сектор

KNO
5.8%
PID
6.5%

Энергетика

KNO
4.2%
PID
10.4%

Потребительский защитный сектор

KNO
3.3%
PID
7.1%

Финансовые услуги

KNO
1.8%
PID
18.7%

Коммунальные услуги

KNO
1.5%
PID
14.6%

Коммуникационные услуги

KNO
1.2%
PID
13.5%

Недвижимость

KNO
0.8%
PID
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Knowledge Leaders ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

KNO vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNO c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNOPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.57

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.33

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.04

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

6.47

+3.68

KNO vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNO и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNO и PID

Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-66.34%

+50.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.47%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.98%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-12.95%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.36%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KNO и PID

AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что KNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.57%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

7.86%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

9.71%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.92%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.56%

-0.15%

Сравнение комиссий KNO и PID

KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNO и PID

Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

KNO and PID have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs PID's -66.34%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 15.22% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: AXS and Invesco. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.56% for PID.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNO и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор